交易高手养成计：如何构建一个有效的交易策略

冷枫

很多交易者，在交易中没有自己的交易规则和策略，完全是凭感觉去交易。即使是你对行情分析的百分之百正确，如果没有一套交易策略规则，那有可能亏损黯然离场。一套合格的交易策略，包含三个部分：入场，出场，资金管理。入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。但是我的建议是，入场，你最好选择一个趋势的必然形态。这样的话，能够更好地跟随趋势。出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。出场，你可以选择：1、算法式出场，比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。2、均线出场。比如，跌破了20日均线出场。3、裸K出场，比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。资金管理，交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是完全依靠个人而定的。没有什么固定的标准。我给的建议是：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。如果交易技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是最好的选择。基本上就这三点。记住，一套期货策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等。进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法，通过所学习的方法来把握市场的进场时机。风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的最佳买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，在技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现。那应该怎么如何制定自己的交易策略呢？首先，确定自己的交易品种，一般选择3-5个长期关注的品种，不需要太多，多了就会乱，关注品种太多会牵扯自己太多的精力，而且不利于自己账户资金的增长，选择品种时，也要选择适合自己的品种。其次确定交易周期，如果你是长线交易者，相信长线交易才是正确的投资理念，那么选择顺势交易买入并持有，长线交易持仓时间比较长，对交易者的心态要求比较高，交易者一般有着坚毅并且强大的内心。如果你是中线交易者，不想持仓时间过长，那么选择波段交易。如果你是短线交易的高手，对行情变化非常的敏锐，那么选择短线交易方案，进行超短线交易。长线交易重在“势”，顺着行情所走的方向操作，不要主观的预测顶部与底部。中线交易重在“量”，即是市场中量价配合的表现，在中期波段走势之中，量价关系透露出相当重要的讯号，配合技术面的走势分析，作为操作上的参考。在短线交易方面，重点在于“破”，例如盘整之后的突破，纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场位置。交易策略还需要交易逻辑的支撑，比如你的交易逻辑是跟随趋势，还是波段交易，还是短线突破等等。我的交易逻辑是均线结合K线形态的波段交易。那么我需要制定一套交易策略去实现我的交易逻辑。确定进出场的条件，进出场的条件需要配合你的交易逻辑，可以根据各种技术指标，支撑压力位，各种形态等等去制定，当然进场后，必须要带止损的，做中长线，止损相对较大些，可以根据前高低点参考设置，做短线止损格局相对较小。资金风险管理，我的建议一般总仓位的资金配置不要超过60%，可以根据每个品种保证金，把资金按比例分配到每个品种。禁止重仓、满仓交易，严格止盈止损，控制损益。资金管理的中心思想是在保证资金净值的前提下，稳健获益。制定攻守计划，交易策略的要重防守，例如行情反转时，是应该减仓还是离场，在交易中，如果没有到自己的防守底线，切勿贸然进场，要耐心等待机会，避免因情绪影响自己操作。进攻计划中，应该包括什么时候加仓，加多少？一定不要在亏损时加仓，这无疑是雪上加霜，这就是做生意卖货，货的价格在不断的下降，你还在不断的进货，你认为这是正确的做法吗？我的交易理念，我认为想要做好交易，必须要做好两点，第一是控制价格，第二是控制自己。控制价格不是说控制市场的价格，是控制自己进出场的价格，什么时候进场，什么时候出场。控制自己是指在交易中需要理性的头脑是分析行情，避免情绪化交易造成资金损失。任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一个交易员需要不停地去磨合它，让交易策略慢慢和自己相匹配。到了一个阶段后，你会发现，你运作这套交易策略得心应手，完全无压力，而且通过这段时间的磨合，你已经基本确认，你的这套交易策略，是拥有正向收益预期的。那么剩下的，就是持之以恒地去执行去优化去调整。综上所述，通过交易策略去交易，可以把风险降到最低，可以做到每笔交易都有理有据，完全按照自己的策略去执行。不可以因为一直的行情改变，或者是一段时间的亏损期任意改变自己的策略，要发挥自己的自律执行下去，如此，长期累积下来，必然可以在金融市场中获取相当的报酬。

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张康大长弓