钢铁论坛

标题: 【原创】这样的套利机会你们会放弃吗 [打印本页]

作者: mutt1 时间: 2009-11-23 15:46
标题: 【原创】这样的套利机会你们会放弃吗
螺纹钢期货0912和 1001，1001与1002合约价差达到 200以上（23日收盘在220），这是螺纹钢期货上市以来主力合约与近月合约价差最大值；买0912或1001抛1002合约  无风险套利  的机会我相信价差在200以上的时间之窗不会超过5个交易日；（1001和1002）两个合约价差历史均值为50左右

即使最坏打算就是  接1001合约的货，在1002合约交货，扣除资金利息，交割成本，仓储成本（80-100元左右，两次交割），30天稳赚120-140元

这样的稳赚，现货商  你们  还在等待什么？

作者: ly00126 时间: 2009-11-23 15:54
那要看你接到手的货，交易所让不让你交到后续月份。

不说你接到的符不符合后续月份的要求，单就交易所自身来说，他们天生希望货物是向外流的，而不是相反。

也别灰心，多请客吃大饭，没准能行，干一把下来至少公关能力得到提升。

作者: mutt1 时间: 2009-11-23 16:00
引用：

ly00126 发表于 2009-11-23 15:54
那要你接到手的货，交易所让不让你交到后续月份。

多请客吃大饭，没准能行。

      好像  在交割仓库专门有这样的公司就是帮你注册仓单，好像每吨加价10-20元；

即使  接货之后  也可以找现货商置换成现月生产的螺纹钢，只要有利润  就有中间商做这件事；交割是最坏打算  ，例如  你在 220价差套利，过了  2-3天  价差缩小到  160左右

你可以平仓  走人呀

作者: 热板爱好者 时间: 2009-11-23 16:15
引用：

mutt1 发表于 2009-11-23 15:46
螺纹钢期货0912和 1001，1001与1002合约价差达到 200以上（23日收盘在220），这是螺纹钢期货上市以来主力合约与近月合约价差最大值；买0912或1001抛1002合约无风险套利的机会我相信价差在200以上的时间之窗...

08年10-11月份我记得电子盘也是远月比现货高好几百，也是有类似的套亏言论在论坛上公开发表，结果大家都知道了，涨了差不多1500，套亏盘全军覆没。

作者: ly00126 时间: 2009-11-23 16:15
真这样的话可以干上一票

但你要看着中间商给你置换成后续月份的仓单，现货不要

作者: mutt1 时间: 2009-11-23 16:51
引用：

热板爱好者发表于 2009-11-23 16:15
08年10-11月份我记得电子盘也是远月比现货高好几百，也是有类似的套亏言论在论坛上公开发表，结果大家都知道了，涨了差不多1500，套亏盘全军覆没。

   请你看明白再发言，不是套保  ，是套利，套的是价差缩小不是扩大，1001月与1002 合约价差极值多少？ 200点以上月间基差是否合理？  期货月份基差的规律就是在1个范围内运动，我认为  200点以上的基差应该是这个范围的顶部了；

所以无论涨或跌  只要基差范围缩小我们  就赚钱了在1005与 1003合约基差在 290-300点左右我买1003 卖1005  当基差到 240点时候我平了

  这就是  同一品种的月间套利，我不关心螺纹钢  涨和跌我只是认为 200点以上月间基差不合理而已

作者: 热板爱好者 时间: 2009-11-23 18:01
你的套利纯属没事找事干。第一、1月2月之间现货涨500以上不算什么，故1月和2月价差就算300以上都很正常。第二、套利资金占用太大，不合算。套利本来就没多少利润，少量套利收益连茶水费都不够。第三、套利要有利润，必须要憋到近月，而近月上下买卖单就相差好几十。大单出入大要累死你。第四、如果你接了1月的货，你能交到2月吗？找现货商置换根本就是不现实的事情。鬼才知道你接到那个仓库的货，要把旧货拉出来，运出去，新货再拉进来，运费都吃不消。而且你大量的话，必须要找大量的现货商，等你联系好了，现货一天涨100,你就哭去吧。

欢迎光临钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/)