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（2009-10-30） 联合早报
（上海路透电）数位来自中国银行债券交易市场的消息人士昨日透露，中国央行于10月份开始并一直持续的银行债券交易监查工作，已在内部公布了首个处理意见，将对违规银行处以罚款、及严禁从事部分市场业务的处罚。
由于该全国性的监查仍在继续，数家银行交易员表示，各家银行正在自查各自债券交易账户及投资账户内的情况，对可能存在的违规行为进行提前处理。
违规交易形式多样
根据交易员的介绍，目前债券市场中存在的异常交易和违规交易形式多样。如商业银行在季末或者年终往往面临着资本充足率的考核，此时将手中持有的信用债以“代持”的方式暂时转移出去，可以暂时提高资本充足率；此外，还包括为了修饰当期业绩，将交易账户中的亏损债券，转至投资账户中等。
西南一家城商行的资金业务主管表示“我们就有两笔业务存在一些问题，正努力赶在央行检查之前，做一些修补。”
而上海一家银行的债券交易人士还指出，目前的监查标准还是非常偏松，随着债市逐渐成熟和债券流动性进一步提高，今后界定异常交易和违规交易的具体标准有望进一步提高，偏离区间将会收窄。
北京一位银行界的消息人士并称，目前监查工作仍在延续，近日还对外公布了银行间债券市场债券交易监测工作方案，这再次引起了市场的高度关注。
该公布于中债登网站上的方案指出，由全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司负责一线监测工作，重点监测银行间债市异常交易和违规交易行为，发现情况及时上报中国人民银行总行，并抄送交易商协会。
异常交易是指成交价格大幅偏离市场公允价值、单笔报价或交易量远高于实际需求、交易双方或多方以虚增交易量为目的的对倒交易等行为。违规交易是指违反银行间债券市场相关管理规定或其他法律法规的行为。
该人士还表示，工作方案以及近期对银行间债市的监查尺度，都没有超出上次中国央行会议提出的债券交易具体监查标准。
该会议指出，银行间债券交易价格偏离公允价值2%或200个基点，被视为异常交易。
北京一位债券资深人士称，目前债券公允价值是以中债登的债券估值为基准，对债券异常和违规交易进行监查，这就对后者的收益率曲线和债券估值的准确性提出了更高要求，否则，监查工作就很难进行下去。 |
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封神老沙 
发表于 2009-10-30 11:57:12
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