【原创】量化建模测试钢贸企业进行套期保值的可行性

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电梯直达

楼主

发表于 2018-4-30 20:47:40 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由有话就说于 2018-4-30 13:02 编辑

内容摘要：
一、库存是什么
二、风险是什么
三、基差是什么
四、循环套保的可行性
五、择机保值的可行性
六、无套保、循环套保和择机套保的综合比较
七、套期保值与基差交易
八、企业还需做的研究工作
九、对钢贸企业的展望

前言
螺纹钢期货上市交易接近有10年的历史，许多企业对于利用期货进行套期保值有了一定的实践并取得了较好的业绩，但也还是有些企业依然对期货感到恐惧，不知如何下手。最根本的原因，可能还是对套期保值理解不够透彻并对套期保值的效果心存疑虑。本文用量化建模的方式，以真实的现货价格和期货价格为基础，模拟企业现货连续经营模式，测试与其现货经营相匹配的循环套保和择机套保的长期效果，大量的图表和数据直观地展示了做套期保值与不做套期保值的差异，证明了利用螺纹钢期货进行套期保值的可行性。

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沙发

发表于 2018-4-30 21:24:27 |只看该作者

库存是什么？

库存是什么，附件

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板凳

发表于 2018-4-30 21:33:05 |只看该作者

【原创】风险是什么？

二、风险是什么

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地板

发表于 2018-4-30 21:40:27 |只看该作者

【原创】基差是什么？

三、基差是什么？

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5楼

发表于 2018-4-30 21:54:26 |只看该作者

【原创】循环保值的可行性1

四、循环保值的可行性1

循环保值的可行性1.pdf

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6楼

发表于 2018-4-30 21:57:10 |只看该作者

【原创】循环保值的可行性2

四、循环保值的可行性2

循环保值的可行性2.pdf

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钢铁侠X

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7楼

发表于 2018-5-9 08:45:34 |只看该作者

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张康大长弓

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8楼

发表于 2018-5-9 18:45:10 |只看该作者

引用：

作者: 有话就说 发表于 2018-4-30 21:24
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