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标题: 【原创】最新7月份市场操作策略（量化交易之三十一） [打印本页]

作者: 飘香夜雨 时间: 2009-7-1 15:44
标题: 【原创】最新7月份市场操作策略（量化交易之三十一）
更多本周大盘、行业及个股资金、多空概率等量化交易数据，均可以通过博尔证券量化交易平台进行免费查询。

【昨日观点回顾】
继续保持目前低于50%比例的仓位，进一步等待博尔指数趋势的明朗，如向上突破则适当增仓10%-20%，如向下震荡，则继续保持目前仓位，当触及做多概率68%的时候，增仓5%-10%，继续参与盘整中带来的短线机会。

【今日分析要点】
市场特征：1、上证指数再创本次上涨新高，个股活跃度从上周开始到今天有很大提高，上涨家数远超过下跌家数，操作性以及获利效应开始增强；2、博尔方向指数今日再度拉升，但最高点极度靠近68%概率上限，显示短期震荡概率加大，我们可以对照前期走势加以进一步判断，也就是博尔方向指数突破95%概率上限的概率极低，通常会受制于68%概率上限的压制；3、博尔指数今日虽然没有成功突破前期平台压力，但是从博尔指数全日运行的状态分析，全日更多的时间其价格维持在自5月初以来的最高“收盘”位置，显示市场多数个股开始出现活跃，并且上涨明显，只是做多资金略显单薄。

【制定策略】
最近几个交易日我们看到博尔指数的震荡幅度越来越小，这是一种变盘的前兆，同时今日博尔指数全日运行在最近两个月的最高点附近，短期市场强势特征正在开始显现，此刻的策略制定开始显得愈加重要。依旧站在博尔系统显示出的数据角度，如未来两日博尔指数向上形成突破，则适当加仓20%左右，之后总仓位控制在60%-70%之间，如博尔指数仍在此区间震荡，考虑到近期个股活跃度明显提升，也可在原来仓位基础上，适度加仓5%-10%左右，总仓位可控制在40%-50%之间，如博尔指数出现盘中下跌，则靠近做多概率68%的位置适度加仓10%-15%左右，需要注意的是，这些加仓的幅度仅仅是一个数量上的参考，其旨在阐述博尔系统数据的运用，并不构成投资建议。此外，在此位置考虑加仓的另一个原因是，博尔机构股票池在今日推出，其股票池中个股均是博尔系统后台模型自动筛选而出，今日表现强势跑赢股指，因为月初，因此也构成加仓或是调仓的条件之一。从上证指数或是博尔方向指数而言，由于今日的大幅冲高，未来两个交易日又将面临震荡，但由于博尔指数的活跃（或是多数个股的活跃、28现象减弱），市场的可操作性及获利效应反而有所提升，因此可根据个人操作风格适度调整以适应市场变化。（声明：上述文中观点均来自博尔系统程序数据的提示，不掺杂个人主观因素，同时不构成投任形式的投资操作建议，据此操作风险自负）

【博尔技巧】
今日博尔七月份机构股票池及时更新，对于该股票池的一些特征简单介绍如下：博尔系统机构股票池中个股的选取是通过后台模型进行的，模型主要考虑行业情况、估值情况、资金情况以及市场热点情况等诸多数据之后汇总而成，同时因为是月度股票池，因此参考的周期以短期为主，因为总体风格倾向于短期，因此对于价值k线的顾忌相对较少，而对资金、热点等等考虑较多，尤其作为一个股票池的整体，股票池中的配置也是采用了整体配置的原则，其中包括指标权重、以及行业走势转强的个股等等。因为有了上述的特征，因此在参考借鉴的时候要有的放矢，更多的还是要参考博尔系统数据的提示而从资金、热点、概率等几个方面去综合考量，从概率的角度而言，该股票池的配置跑赢市场同期涨跌的概率较大。现在通过网上搜索博尔证券量化交易系统，就能把握系统7月份股票池中的机会。（声明：上述文中观点均来自博尔证券量化交易系统程序数据的提示，不掺杂个人主观因素，同时不构成投任形式的投资操作建议，据此操作风险自负）

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