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2016年3月31日(周四),上深两交所隔夜国债逆回购利率开盘飙涨均超过800BP。上交所隔夜国债逆回购品种GC001开盘上涨至6.800%,之后继续升至12.635%,上涨851.00BP,涨幅达206%;深交所隔夜国债逆回购品种R-001开盘涨至6.000%,之后到12.000%,上涨达890.00BP,涨幅287%。 上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线上涨。3月31日,隔夜、7天、14天、一月Shibor分别上涨1.30BP、1.30BP、5.80BP、 4.05BP,较上周五分别累计上涨2.70BP、2.50BP、15.40BP、10.50BP。
2016年3月末,货币市场资金面趋紧,当时的央行资金净回笼与宏观审慎评估体系(MPA)即将首次评估等因素的叠加,加剧了当时的紧张情绪。这一状况在2017年3月下半月又已提前来临,隔夜国债、逆回购利率、上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线上涨,市场普遍感觉资金流动性的趋紧并影响相关市场。而2016年这一时段过后,各市场的活力的变化是否会在2017年重演?应该说,不是没有可能。 |
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