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标题: 【原创】钢材期货模拟交易第二日 [打印本页]

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作者: kkmp    时间: 2009-3-19 15:49
标题: 【原创】钢材期货模拟交易第二日
<2009.03.19>
模拟交易第二日

今日看点：
1. 第一次多空过招。
2. 奇怪的螺纹0910，线材0910，线材0911合约。
3. 螺纹-线材价差缩窄。

主力螺纹0909合约全天表现
全天走势为高开低走。开盘剧烈震荡，第一分钟的最高点（3550元/吨）、最低点（3500元/吨）也是全天的最高点和最低点。此后在3520元/吨一带缩量横盘整理。僵局在收盘前打破，14点24分开始，多头发力放量上攻，但是止步于3540元/吨，多头的攻势只持续了16分钟就草草收兵。尾盘20分钟回到开盘价，收3500元/吨。
今天主力螺纹0909合约成交量为2139618手，放大为昨天的3倍多，此外线材主力合约成交量也放大为昨天的2倍左右，市场热度在持续增加。

各合约表现
今日其它合约的走势和螺纹主力0909合约的走势的关联度都不太大，甚至出现严重偏离市场规律的情况。其中最突出的是螺纹0910合约，盘中一度冲击涨停，收盘也仍然在3643元/吨的高位，相对螺纹0909合约高出143元/吨之多。另外线材0910合约、0911合约也分别高出主力线材0909合约 124元/吨、76元/吨，严重偏离合理价格区间。
此外尾盘20分钟螺纹主力合约的跳水也没有影响其它合约的走势，这也是目前市场的运行异常之处。

今日螺纹-线材主力合约的价差已经从昨日的98元/吨下降到74元/吨。

后市：
继续维持螺纹主力合约在3500元/吨一带震荡的判断。
操作：
无风险获利机会：目前螺纹0910合约价格在3600元/吨以上，线材0910和0911合约价格在3500元/吨以上都是严重偏离市场的表现，可以在这借个合约上做空。
短线操作方案1：明日螺纹主力合约会惯性下探，逢低吸纳在3500元/吨上方抛出即可。
短线操作方案2：仍然可以利用模拟盘初期阶段价差非理性的特征，在各合约上高抛低吸赚取价差。
螺纹-线材套利：卖螺纹，买线材，等待价差收敛到50元/吨左右。



螺纹主力0909合约3分钟k线图

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